Portfolio Optimization

Опис

Шаблон за оптимизацију портфеља идентификује оптималне пондере капитала за портфолио финансијских инвестиција који даје највећи принос за најнижи ризик на основу профила ризика приноса и корелације између појединачних инвестиција. Дизајн модела оптимизације портфеља омогућава да се примени на портфолије финансијских инструмената или пословних токова. Шаблон за оптимизацију портфеља је интуитиван и флексибилан са иконама помоћи свуда за помоћ при уносу и тумачењу излазних резултата. Унос историјских података за анализу је подржан опцијама за одређивање апсолутних цена или приноса, броја тренутних јединица које се држе и алата за преузимање података о финансијским тржиштима у дугим временским периодима за хартије од вредности са интернета. Напредне опције оптимизације укључују постављање минималних и максималних ограничења за пондере у оптималном портфолију и опције анализе ризика за укупну волатилност под Схарповим коефицијентом, ризик од пада или полудевијацију под Сортино односом и добитак/губитак под Омега односом. Оптимизација анализира вероватноћу постизања циљног приноса путем Монте Карло симулације. Резултати оптимизације портфеља су приказани са графиконима пондерисања и дистрибуцијом приноса, као и потребним радњама аквизиције и ликвидације. Процес оптимизације штеди могуће портфеље дуж крајњих граница ефикасне границе. Кључни профили за минимални и максимални принос, ризик и омјере могу се накнадно учитати за анализу. Техничка анализа је обезбеђена са назад тестираним укупним повратом од трговања сигналом и аутоматском оптимизацијом константи техничког периода за сваку инвестицију или укупан портфолио који резултира највећим повратом тестираним уназад. Индикатори техничке анализе са детаљним графиконима и анализом позадинског тестирања укључују једноставан покретни просек (СМА), стопу промене (РОЦ), конвергенцију/дивергенцију покретног просека (МАЦД), индекс релативне снаге (РСИ) и Болингерове траке. Шаблон је компатибилан са Екцел 97-2013 за Виндовс и Екцел 2011 или 2004 за Мац као решење за оптимизацију портфеља на више платформи.